Direccionales
Buscan capturar movimientos sostenidos del mercado, tanto al alza como a la baja.
- Instrumentos
- Futuros de índices, tasas y materias primas
- Plazo típico
- Semanas a meses
Ingeniería aplicada a la inversión.
Diseñamos estrategias cuantitativas que operan con reglas, datos y límites de riesgo definidos antes de cada decisión.
100% sistemáticoEjecución algorítmica, sin decisiones discrecionales
MultiactivoÍndices, tasas, monedas y materias primas
Riesgo definidoLímites por estrategia y por portafolio
Control independienteAdministración, custodia y auditoría por terceros
Visión
El mercado es incierto. Nuestro proceso, no.
Aplicamos método científico a los mercados financieros: formulamos hipótesis, las probamos con datos y solo invertimos en lo que resiste esa prueba.
No buscamos predecir el próximo movimiento. Buscamos ventajas estadísticas pequeñas y repetibles, y las combinamos en un portafolio diversificado donde ninguna estrategia por sí sola define el resultado.
Evidencia antes que opinión
Cada regla de inversión se puede escribir, medir y auditar. Si no se puede verificar, no se opera.
Diversificación real
Distintas lógicas, activos y plazos, elegidas por su baja correlación entre sí y con los mercados tradicionales.
Disciplina constante
Los algoritmos ejecutan igual en mercados tranquilos y en crisis. El equipo supervisa, no improvisa.
Estrategias
Distintas fuentes de retorno, un mismo método.
Nuestras estrategias se agrupan en cuatro familias con lógicas independientes entre sí. Todas pasan por el mismo proceso de investigación y control, y juntas buscan un resultado más estable que cualquiera de ellas por separado.
Valor relativo
Aprovechan desvíos temporales en la relación de precios entre activos vinculados.
- Instrumentos
- Futuros de índices y ETFs líquidos
- Plazo típico
- Días a semanas
Volatilidad
Operan la diferencia entre la volatilidad esperada por el mercado y la que efectivamente ocurre.
- Instrumentos
- Opciones y futuros listados
- Plazo típico
- Días a semanas
Eventos y estacionalidad
Capturan patrones recurrentes alrededor de fechas, publicaciones de datos y vencimientos.
- Instrumentos
- Futuros y opciones listados
- Plazo típico
- Horas a pocos días
Solo operamos instrumentos líquidos, listados en mercados regulados. Las familias y sus pesos pueden cambiar según el monitoreo del equipo.
Proceso de investigación
De la hipótesis al portafolio.
La mayoría de las ideas no supera este proceso. Las que lo superan siguen bajo observación permanente.
Hipótesis
Definimos un comportamiento del mercado que se pueda describir con precisión.
Prueba histórica
Lo evaluamos con décadas de datos, costos reales y muestras fuera del período de diseño.
Capital propio
La estrategia opera con dinero de la firma, en mercado real, durante meses.
Incorporación
Entra al portafolio con un peso acotado y límites de pérdida definidos.
Supervisión
Se compara a diario con lo esperado. Si se desvía, se reduce o se retira.
Gestión de riesgo
Primero el límite, después la posición.
- Por operaciónCada posición se dimensiona según la pérdida máxima aceptable, no según la ganancia esperada.
- Por estrategiaSi una estrategia supera su caída esperada, su peso se reduce de forma automática.
- Por portafolioControlamos la exposición total y la correlación entre estrategias en tiempo real.
- OperativoSeparación entre quien diseña, quien ejecuta y quien controla.
Uso de riesgo por familiaIlustrativo
Riesgo utilizadoLímiteValores de ejemplo, no corresponden a posiciones reales.
Soluciones
Para cada tipo de inversor.
Acompañamos a cada cliente según su perfil, su horizonte y los requisitos regulatorios de su país.
Inversores individuales
Acceso a un portafolio cuantitativo diversificado, como complemento de largo plazo para una cartera tradicional.
- Horizonte sugerido de 2 años o más
- Reportes periódicos del administrador
Asesores y family offices
Una fuente de retorno con baja correlación para integrar en carteras de clientes.
- Documentación para due diligence
- Reuniones periódicas con el equipo
Instituciones
Mandatos y soluciones a medida sobre nuestra infraestructura de investigación y ejecución.
- Mandatos segregados
- Reportes de riesgo detallados
Contacto
Conversemos.
Contanos sobre tus objetivos y un miembro del equipo te va a contactar para una primera reunión.
Oficina DVL Capital Invest LLC520 Madison Avenue
New York, New York 10022
dvlcapital.invest@gmail.com
Prevención de fraude
DVL Capital Invest nunca solicita contraseñas ni transferencias a cuentas personales. Las suscripciones se realizan únicamente a la cuenta del fondo indicada en su documentación oficial.